Tuemme ja kehitämme vakuutusalan ammatillista tutkinto- ja täydennyskoulutusta ja suoritamme ja tuemme alaa koskevaa tutkimustoimintaa. Tuottamme opetusmateriaalia ja jaamme apurahoja vakuutusalan tutkimus- ja koulutustoimintaan.

Pro Gradu -tutkielma ”Estimating TyEL cash flow with VAR(p) model”, lyhyt tiivistelmä ja keskeiset havainnot

 

Tutkielman tarkoituksena on selvittää VAR-aikasarjamallien (engl. vector auroregressive models) soveltuvuutta TyEL-maksutulon ennustamiseen.

Vuoden 2019 vaihteen tulorekisteriuudistuksen myötä TyEL-maksujen laskenta- ja laskutussykli vaihtui vuoden päätteeksi tehtävistä vuosilaskennoista jatkuvaan maksun laskentaan ja kuukausittaiseen laskutukseen. Maksutulossa voidaan tulorekisteriuudistuksen jälkeen olettaa esiintyvän luonnollista kausivaihtelua.

Tutkielmassa käsitellään VAR-mallien teoriaa ennusteiden näkökulmasta. Lisäksi tutkielmassa kuvaillaan työeläkeyhtiön ennusteongelma ja sovitetaan VAR-mallit kausivaihtelevaan, työeläkeyhtiöiden käytössä olevaa aineistoa vastaavaan aineistoon. Saatuja tuloksia verrataan toteutuneisiin arvoihin ja kilpailevien, vaihtoehtoisten mallien tuottamiin tuloksiin.

VAR-mallien käytölle työeläkeyhtiön ennusteongelmassa ei nähdä esteitä, ja esitettyjen tulosten perusteella niiden käyttöä voidaan suositella.

Ville Päivinen 21.11.2020

Linkki tutkielmaan: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202008173798

 

Vakuutustiedon Kehittämissäätiö palkitsi Ville Päivisen gradun stipendillä.