Tuemme ja kehitämme vakuutusalan ammatillista tutkinto- ja täydennyskoulutusta ja suoritamme ja tuemme alaa koskevaa tutkimustoimintaa. Tuottamme opetusmateriaalia ja jaamme apurahoja vakuutusalan tutkimus- ja koulutustoimintaan.

S&P 500 indeksioptioiden vega- ja gamma-riskien aikasarjadynamiikka

Santtu Peltonen sai Vakuutustiedon Kehittämissäätiön apurahan syksyllä 2021 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa suoritettavan rahoituksen pro-gradu -tutkielman tekemiseen. Tutkimus käsittelee sijoitusportfolioiden riskienhallinnallisena työkaluna käytettyjen optioiden implisiittisiä nk. vega ja gamma -riskipreemioita sekä näiden preemioiden vasteita suhteessa volatiliteetin muutoksiin. Santtu Peltosen gradutyö valmistui syksyllä 2022 ja on luettavissa Aalto-yliopiston julkaisusivustolta: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/117098